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2010/07/03 (Sat) ストレステストって?【鷹鳩】

a0001_011518.jpg『人気のないところでふいに壁を殴ってしまうことがある』『寝つきが悪い。熟睡感が無い』『胃の調子が悪い。食欲が無い』。。ストレステストと言うとこんな感じですね。(゚Д゚≡゚д゚)エッ!?

最近、欧州金融機関のストレステストの話が話題にのぼります。新聞・ニュースではストレステスト(資産査定)と書かれていますがもうちょい詳しく見ていきたいと。

恐らくは元々はIT用語だったんだと思います。ハードウェアやソフトウェアに短時間に大量のデータを与えるなどの高い負荷をかけて、製品が正常に機能しているか調べるテストって説明がありました。で金融に使われて

マーケット(金融市場)での不測の事態が生じた場合に備えて、ポートフォリオ(ポジション)の損失の程度や損失の回避策を予めシミュレーションしておくリスク管理手法をいう。iFinance

となったのかと。

過去の歴史を見ると、10年や20年に一度など、時として金融市場では、ブラックマンデーやアジア通貨危機、リーマンショックなど、通常の市場環境下では考えられないような大幅な価格変動が起こりうることがある。このストレステストでは、一般に発生確率が低いと考えられるリスクシナリオをいくつか用意すると共に、ヒストリカルデータから異常な環境下のものを抽出し、その発生確率や変動パターンを当該シナリオに当てはめ、現在のポジションが抱える潜在的なリスク量を計測し、不測の事態に備えることが目的である。

つまりは、過去の最悪のシナリオを想定して(恐らくリーマンショックでしょう)、そのときの資産の価格変動をシミュレーション、金融機関がその損失に耐えられるかどうか、ということを審査するってのがストレステストです。

ただ今回の欧州ストレステストで懸念になっているのが…

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EUが銀行ストレステストの対象拡大を検討、ソブリンリスクも審査へ(ロイター)

欧州連合(EU)の財務省高官や中銀当局者で構成される経済財政委員会(EFC)は、銀行のストレステスト(健全性審査)の対象を拡大するとともに、金融機関が抱えるソブリンリスクへのエクスポージャーに関する懸念を払しょくできる形で実施することを提案している。

ストレステストの実施方法については、ユーロ圏ソブリン債危機による銀行への影響をめぐる懸念を緩和できるよう考案することを提案。「ソブリンリスクへのエクスポージャなど、市場の懸念を踏まえて銀行の健全性を評価できるよう、できるだけ早急に適切な手法を考案すべき」とした。



それまでソブリン債はリスク資産とは看做されていなかったのが、今回のソブリン危機の教訓でソブリンリスクも資産査定しましょうという流れですね。欧州金融機関は相当なEU圏のソブリン債を保有していますから、それも厳しく査定されてしまうとヤバーということですね。

まぁ、ギリシャ債なんて遅かれ早かれ立ち行かなくなるに決まってますから相当危険なリスク資産ですわね^^;

ストレステストで厳しい結果になった金融機関は、牛乳やニボシでカルシウムを採ることですね。



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煮干を100g食べられる人がいたら尊敬しちゃう

2010/07/04 01:28 | [ 編集 ]


 

昔、同僚でおやつ代わりに煮干をバリバリ食べてる人いましたよ。匂いが充満してちょっと迷惑でしたけど^^;

2010/07/04 17:59 | 鷹鳩 [ 編集 ]


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